あるヘッジファンド関連調査機関VanHedgeFundAdvisorsの分類によれば、国際的な投資活動を活発に行っているヘッジファンドの代表的なタイプとしては、①類似した証券の間で割高、割安の予想の下に上述したようなロングとショートの組み合わせにより投資を行うボンド、アービトラージ型、②各国のファンダメンタルズと証券や為替など資産価格との乖離に着目してこれらの資産に基本的にロングの投資を行うグローバル、マクロ型、③主として新興市場国の株式や債券にロングの投資を行うエマージング型、などがある。ＬＴＣＭはこのうちボンド、アービトラージ型に属するヘッジファンドの典型である。ＬＴＣＭは、９９年はじめのユーロ発足に向けた金利などのコンバージェンスをにらんで、９８年前半に、その時点では高金利であるが近い将来相対的に金利下落、債券価格の上昇が予想されたイタリアやスペインなどの国債を保有(ロング)し、相対的に金利上昇、債券価格の低下が予想されたドイツの国債を先物で空売りショートしていた。しかし、結果的には、８月のロシア危機の影響などもあって安全資産への選好が高まり、秋にかけてコンバージェンスは進まず、かえってこれらの国の間で金利スプレッドが拡大し、ＬＴＣＭは大きな損を蒙ることになった。このように、マーケット、リスクこの場合、各国の絶対的な金利水準の動向をヘッジしているからと言って、安全な投資であるという保証はもちろんない。
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